Сравнение CTA с PINK
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTA returned 9.41%/yr vs 13.34%/yr for PINK. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for PINK.
Доходность
Сравнение доходности CTA и PINK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у PINK с доходностью 1.52%.
CTA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PINK
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и PINK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 6.10% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
PINK Simplify Health Care ETF | 1.52% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | 3.04% |
Correlation
The correlation between CTA and PINK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. PINK — Ранг доходности на риск
CTA
PINK
Сравнение CTA c PINK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | PINK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.53 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 4.58 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и PINK
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, примерно равная максимальной просадке PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и PINK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -18.77% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -16.81% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -18.77% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -3.67% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.72% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.60% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и PINK
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Simplify Health Care ETF (PINK) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.68% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 13.84% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 18.51% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.61% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.61% | -1.00% |
Сравнение комиссий CTA и PINK
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PINK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и PINK
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности PINK в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.67% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and PINK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (6.16%) compared to PINK (5.68%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -18.07% vs PINK's -18.77%.
On 3-year performance, PINK leads with 13.34% vs 9.41% for CTA. On fees, PINK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PINK has performed better with a 13.34% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.67% for PINK.
CTA is categorized as Systematic Trend, while PINK is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.50% for PINK.
PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и PINK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор