PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETW с EOS-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ETW с EOS-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETW или EOS-USD.

Корреляция

Корреляция между ETW и EOS-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETW и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.34%
-42.23%
ETW
EOS-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

0.64

EOS-USD:

0.59

Коэф-т Сортино

ETW:

1.03

EOS-USD:

1.50

Коэф-т Омега

ETW:

1.16

EOS-USD:

1.16

Коэф-т Кальмара

ETW:

0.75

EOS-USD:

0.26

Коэф-т Мартина

ETW:

3.87

EOS-USD:

1.64

Индекс Язвы

ETW:

3.15%

EOS-USD:

37.48%

Дневная вол-ть

ETW:

19.03%

EOS-USD:

78.40%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

EOS-USD:

-98.10%

Текущая просадка

ETW:

-5.73%

EOS-USD:

-96.83%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -11.81%.

ETW

С начала года

-1.42%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-1.39%

1 год

13.04%

5 лет

9.99%

10 лет

5.61%

EOS-USD

С начала года

-11.81%

1 месяц

17.59%

6 месяцев

54.92%

1 год

-19.06%

5 лет

-24.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETW и EOS-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETW
Ранг риск-скорректированной доходности ETW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETW c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETW: 0.28
EOS-USD: 0.57
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETW: 0.57
EOS-USD: 1.48
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETW: 1.08
EOS-USD: 1.16
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETW: 0.06
EOS-USD: 0.25
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETW: 1.69
EOS-USD: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOS-USD равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.57
ETW
EOS-USD

Просадки

Сравнение просадок ETW и EOS-USD

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и EOS-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.73%
-96.83%
ETW
EOS-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и EOS-USD

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 14.41%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 39.75%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
39.75%
ETW
EOS-USD