PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETW с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ETW и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETW и EOS-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
-1.13%20.10%19.03%9.34%-23.87%25.36%3.24%18.87%-12.10%9.22%
EOS-USD
EOS
-50.07%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -50.07%.


ETW

1 день
1.59%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
2.63%
1 год
18.63%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.94%

EOS-USD

1 день
4.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
-50.07%
6 месяцев
-80.69%
1 год
-88.50%
3 года*
-59.94%
5 лет*
-58.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

EOS

Доходность на риск

ETW vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETW
Ранг доходности на риск ETW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW: 8383
Ранг коэф-та Мартина

EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETW c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETWEOS-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-1.05

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-2.76

+4.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.72

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-1.08

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

-1.53

+8.86

ETW vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETWEOS-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-1.05

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.59

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.19

+0.52

Корреляция

Корреляция между ETW и EOS-USD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок ETW и EOS-USD

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и EOS-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


ETWEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.13%

-99.67%

+45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-92.33%

+79.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-99.50%

+71.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-99.63%

+94.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-84.66%

+76.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

61.91%

-59.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и EOS-USD

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 6.68%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ETWEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

14.80%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

61.25%

-51.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

70.61%

-52.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

82.89%

-66.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

105.22%

-85.39%