PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETW с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETW с EOS-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD).

Доходность

Сравнение доходности ETW и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETW и EOS-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		-1.02%20.10%19.03%9.34%-23.87%25.36%3.24%18.87%-12.10%9.22%
EOS-USD
EOS		-51.63%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -51.63%.

ETW

1 день
0.11%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.29%
1 год
18.62%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.09%

EOS-USD

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-51.63%
6 месяцев
-81.64%
1 год
-90.46%
3 года*
-59.75%
5 лет*
-57.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

EOS

Часто сравнивают с ETW:
ETW с ETVETW с SPYETW с CTAETW с XYLDETW с VETW с TETW с QQQX
Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLD

Доходность на риск

ETW vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETW
Ранг доходности на риск ETW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETW c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETWEOS-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-1.10

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-3.06

+4.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.69

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-1.08

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

-1.52

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETW vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETWEOS-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-1.10

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.58

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.19

+0.52

Корреляция

Корреляция между ETW и EOS-USD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ETW и EOS-USD

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и EOS-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ETWEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.13%

-99.67%

+45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-92.33%

+81.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-99.50%

+71.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-99.64%

+94.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-84.67%

+76.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

62.15%

-59.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и EOS-USD

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 6.58%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETWEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

14.84%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

61.15%

-51.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

69.89%

-51.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

82.77%

-66.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

105.21%

-85.38%