PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETW с EOS-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETW и EOS-USD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ETW и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.37%
-27.43%
ETW
EOS-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

0.72

EOS-USD:

0.86

Коэф-т Сортино

ETW:

1.02

EOS-USD:

1.77

Коэф-т Омега

ETW:

1.14

EOS-USD:

1.18

Коэф-т Кальмара

ETW:

0.64

EOS-USD:

0.41

Коэф-т Мартина

ETW:

4.47

EOS-USD:

2.45

Индекс Язвы

ETW:

2.11%

EOS-USD:

35.27%

Дневная вол-ть

ETW:

13.04%

EOS-USD:

78.39%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

EOS-USD:

-98.10%

Текущая просадка

ETW:

-6.40%

EOS-USD:

-96.02%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у EOS-USD с доходностью 10.80%.


ETW

С начала года

-2.11%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-1.80%

1 год

9.01%

5 лет

12.74%

10 лет

5.75%

EOS-USD

С начала года

10.80%

1 месяц

60.33%

6 месяцев

83.89%

1 год

-10.37%

5 лет

-18.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETW и EOS-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETW
Ранг риск-скорректированной доходности ETW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETW c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETW: 0.51
EOS-USD: 0.86
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETW: 0.77
EOS-USD: 1.77
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETW: 1.10
EOS-USD: 1.18
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETW: 0.09
EOS-USD: 0.41
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETW: 3.49
EOS-USD: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOS-USD равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.86
ETW
EOS-USD

Просадки

Сравнение просадок ETW и EOS-USD

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и EOS-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-96.02%
ETW
EOS-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и EOS-USD

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 5.09%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 30.48%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.09%
30.48%
ETW
EOS-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab