Сравнение CTA с CGL.TO
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. CTA is actively managed, while CGL.TO is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 9.41%/yr vs 25.29%/yr for CGL.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CTA и CGL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTA торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%.
CTA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам CTA и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 6.10% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -5.12% | 67.73% | 15.88% | 13.97% | -15.42% |
Correlation
The correlation between CTA and CGL.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.05 |
The correlation between CTA and CGL.TO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
CTA
CGL.TO
Сравнение CTA c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 2.00 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и CGL.TO
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -62.05% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -27.17% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -27.17% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -24.91% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -32.74% | +27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 9.43% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и CGL.TO
Текущая волатильность для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) составляет 6.16%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.69% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 24.50% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 28.25% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.70% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.92% | -1.31% |
Сравнение комиссий CTA и CGL.TO
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и CGL.TO
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and CGL.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA is categorized as Systematic Trend, while CGL.TO is Gold. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CTA и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор