Сравнение CSX с RPRX
CSX (CSX Corporation) and RPRX (Royalty Pharma plc) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while RPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CSX returned 9.45%/yr vs 6.56%/yr for RPRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и RPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 32.06%, что значительно ниже, чем у RPRX с доходностью 43.38%.
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
RPRX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 43.38%
- 6 месяцев
- 44.31%
- 1 год
- 58.91%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSX и RPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 30.18% |
RPRX Royalty Pharma plc | 43.38% | 55.29% | -6.36% | -27.08% | 0.99% | -19.09% | 14.62% |
Correlation
The correlation between CSX and RPRX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CSX:
$1.63
RPRX:
$1.97
CSX:
29.10
RPRX:
27.87
CSX:
6.27
RPRX:
9.45
CSX:
$14.15B
RPRX:
$2.44B
CSX:
$3.64B
RPRX:
$1.81B
CSX:
$5.55B
RPRX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. RPRX — Ранг доходности на риск
CSX
RPRX
Сравнение CSX c RPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Royalty Pharma plc (RPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | RPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 8.02 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 20.12 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и RPRX
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки RPRX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и RPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | RPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -49.68% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -7.38% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -21.14% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -41.98% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -26.30% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.94% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и RPRX
CSX Corporation (CSX) и Royalty Pharma plc (RPRX) имеют волатильность 6.54% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | RPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.38% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 13.96% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 22.00% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 23.82% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 26.85% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и RPRX
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности RPRX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
RPRX Royalty Pharma plc | 1.66% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и RPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Royalty Pharma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и RPRX
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
RPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 563.00M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
RPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 46.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and RPRX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSX has higher volatility (6.54%) compared to RPRX (6.38%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs RPRX's -49.68%.
RPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и RPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор