PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials Inc (CSW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%.


CSW

1 день
0.22%
1 месяц
6.52%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-13.70%
1 год
-5.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSW и VUG


2026 (YTD)2025
CSW
CSW Industrials Inc
-6.92%-4.50%
VUG
Vanguard Growth ETF
7.94%15.98%

Correlation

The correlation between CSW and VUG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CSW Industrials Inc

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

CSW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSW
Ранг доходности на риск CSW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW: 3636
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSWVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.60

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

5.50

-5.85

CSW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSW на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSW и VUG

Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и VUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-50.68%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-16.53%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

-2.90%

-15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-7.09%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

4.79%

+10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CSW и VUG

CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

6.32%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

13.28%

+17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

16.65%

+23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

22.34%

+17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

21.51%

+18.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSW и VUG

Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности VUG в 0.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSW
CSW Industrials Inc
0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


CSW and VUG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSW has higher volatility (12.20%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSW и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор