Сравнение CSW с VUG
CSW (CSW Industrials Inc) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past year, CSW returned -5.19% vs 26.29% for VUG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение доходности по годам CSW и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 15.98% |
Correlation
The correlation between CSW and VUG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. VUG — Ранг доходности на риск
CSW
VUG
Сравнение CSW c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.60 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.50 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и VUG
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -50.68% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -16.53% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -2.90% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -7.09% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 4.79% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и VUG
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 6.32% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 13.28% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 16.65% | +23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 22.34% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 21.51% | +18.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и VUG
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CSW and VUG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор