PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVZX с SLMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVZX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		0.27%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции CSVZX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 12.42% против 22.87% соответственно.

CSVZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.64%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.42%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с NEIMXCSVZX с CBALXCSVZX с CTCAXCSVZX с CDDYXCSVZX с ACTIX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий CSVZX и SLMCX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

CSVZX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.17

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.75

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.46

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

16.82

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLMCX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.17

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.06

Корреляция

Корреляция между CSVZX и SLMCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и SLMCX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.29%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и SLMCX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVZXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-68.10%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.88%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-37.32%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-37.32%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.05%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-13.04%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.95%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) составляет 3.74%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVZXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

11.14%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

21.67%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

30.99%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

26.07%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

25.99%

-7.30%