Сравнение CSVZX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVZX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVZX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.27% | 27.92% | 12.82% | 5.78% | -0.84% | 26.61% | 6.43% | 26.89% | -12.12% | 19.05% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции CSVZX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.15% соответственно.
CSVZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.42%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVZX и COSZX
CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CSVZX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CSVZX
COSZX
Сравнение CSVZX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVZX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.06 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.61 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.75 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.61 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVZX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между CSVZX и COSZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVZX и COSZX
Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 8.29% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CSVZX и COSZX
Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVZX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -63.37% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.76% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -25.77% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -43.40% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.07% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -18.03% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.05% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVZX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) составляет 3.74%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVZX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.24% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 10.56% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.31% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.80% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.45% | +1.24% |