PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 5.02% против 11.00% соответственно.

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий CSTAX и AMCPX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.77

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.23

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.06

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

4.25

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.77

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.29

Корреляция

Корреляция между CSTAX и AMCPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и AMCPX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и AMCPX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-62.37%

+47.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-14.18%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-36.90%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-36.90%

+22.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-11.01%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-9.60%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.54%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

6.69%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

11.65%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

19.90%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

19.19%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

18.67%

-12.85%