PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с ABALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-2.86%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.98% соответственно.

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%

ABALX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.33%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVXCSTAX с FPURX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий CSTAX и ABALX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.09

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.00

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

8.51

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между CSTAX и ABALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и ABALX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности ABALX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.54%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и ABALX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-40.20%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-7.33%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-18.76%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-22.34%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-7.03%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.86%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.73%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.26%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

6.74%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

11.11%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

10.42%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

10.61%

-4.79%