Сравнение CSSD с SPFF
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CSSD is actively managed, while SPFF is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for SPFF.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и SPFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у SPFF с доходностью 3.84%.
CSSD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPFF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам CSSD и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.06% | 0.49% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 3.84% | -0.07% |
Correlation
The correlation between CSSD and SPFF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. SPFF — Ранг доходности на риск
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPFF
Сравнение CSSD c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSD | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSD и SPFF
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и SPFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -35.92% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -3.06% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -4.05% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и SPFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 9.97% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 11.08% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 13.54% | -10.51% |
Сравнение комиссий CSSD и SPFF
CSSD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и SPFF
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SPFF в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.15% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.62% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and SPFF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.
SPFF has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 3.15% for CSSD.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Global X. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.58% for SPFF.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и SPFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор