Сравнение CSSD с PGX
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and PGX (Invesco Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CSSD is actively managed, while PGX is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for PGX.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и PGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.64%.
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам CSSD и PGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
PGX Invesco Preferred ETF | -0.64% | 0.66% |
Correlation
The correlation between CSSD and PGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. PGX — Ранг доходности на риск
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PGX
Сравнение CSSD c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSD | PGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSD и PGX
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и PGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -66.44% | +64.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -5.74% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -8.12% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и PGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 6.19% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 11.12% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 13.03% | -9.95% |
Сравнение комиссий CSSD и PGX
CSSD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и PGX
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PGX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.27% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and PGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for PGX.
PGX has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.52% for PGX.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и PGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор