Сравнение CSSD с EPRF
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CSSD is actively managed, while EPRF is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и EPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.88%.
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSD и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.88% | -0.68% |
Correlation
The correlation between CSSD and EPRF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. EPRF — Ранг доходности на риск
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPRF
Сравнение CSSD c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSD | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSD и EPRF
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и EPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -26.82% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -11.51% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -7.39% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и EPRF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 7.62% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 11.83% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 13.46% | -10.38% |
Сравнение комиссий CSSD и EPRF
CSSD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и EPRF
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности EPRF в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.21% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and EPRF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
EPRF has the higher dividend yield at 6.21%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.47% for EPRF.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и EPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор