PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRSX с MORT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) and MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSRSX returned 7.11%/yr vs 2.52%/yr for MORT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSRSX charges 0.88%/yr vs 0.42%/yr for MORT.

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 7.11% против 2.52% соответственно.

CSRSX

1 день
1.39%
1 месяц
0.01%
С начала года
14.30%
6 месяцев
15.00%
1 год
11.15%
3 года*
12.02%
5 лет*
4.22%
10 лет*
7.11%

MORT

1 день
1.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.37%
1 год
10.51%
3 года*
8.23%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRSX и MORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		14.30%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.42%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%

Correlation

The correlation between CSRSX and MORT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г.

0.58

The correlation between CSRSX and MORT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с BREIXCSRSX с DFREXCSRSX с POSIXCSRSX с FRESX
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE

Доходность на риск

CSRSX vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSRSXMORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.63

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.97

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.74

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

1.92

+2.32

CSRSX vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и MORT

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, примерно равная максимальной просадке MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и MORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSRSXMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-70.13%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-14.27%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-21.98%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-42.48%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-70.13%

+28.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-21.94%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-15.33%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.48%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и MORT

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSRSXMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.83%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

13.20%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

16.83%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

23.70%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

28.88%

-8.27%

Сравнение комиссий CSRSX и MORT

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и MORT

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MORT в 13.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.68%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.07%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

CSRSX and MORT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSRSX has higher volatility (5.15%) compared to MORT (4.83%). In terms of maximum drawdown, CSRSX dropped -72.51% vs MORT's -70.13%.

CSRSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRSX и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор