PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		1.77%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.14% соответственно.

CSRSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.43%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.01%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с CSDIX

Сравнение комиссий CSRSX и LPXZX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

CSRSX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.05

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.58

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.11

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

8.95

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.05

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.28

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.10

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.05

-0.61

Корреляция

Корреляция между CSRSX и LPXZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и LPXZX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.30%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и LPXZX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-18.13%

-54.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-2.14%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-9.69%

-21.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-18.13%

-23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-2.14%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-1.50%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.50%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и LPXZX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.87%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

1.40%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

2.23%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

2.68%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

3.77%

+16.78%