Сравнение CSRIX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 1.88% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.40% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.43% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.32%
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и FSREX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
CSRIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
CSRIX
FSREX
Сравнение CSRIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.96 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.70 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.14 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 10.21 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.96 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.97 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и FSREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и FSREX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FSREX в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.40% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.69% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и FSREX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -32.02% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -2.90% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -15.22% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -32.02% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -1.76% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -2.57% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.61% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и FSREX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.06% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 1.67% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 3.02% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 4.80% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 7.89% | +12.59% |