PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSRIX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
1.88%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.40%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.43% соответственно.


CSRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.07%
С начала года
1.88%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.32%

FSREX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.75%
1 год
5.99%
3 года*
8.33%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий CSRIX и FSREX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

CSRIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSRIXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.96

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.70

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.14

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

10.21

-9.41

CSRIX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSRIXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.96

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.97

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.94

-0.62

Корреляция

Корреляция между CSRIX и FSREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и FSREX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FSREX в 5.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
2.40%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.69%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и FSREX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


CSRIXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-32.02%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-2.90%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-15.22%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-32.02%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-1.76%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-2.57%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.61%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и FSREX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSRIXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.06%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

1.67%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

3.02%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

4.80%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

7.89%

+12.59%