Сравнение CSRIX с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 6.43% против 4.56% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и FRESX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
CSRIX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
CSRIX
FRESX
Сравнение CSRIX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и FRESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и FRESX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и FRESX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -76.34% | +34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.24% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -32.13% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -40.93% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.17% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -11.16% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.15% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и FRESX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 4.43% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.32% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.17% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.35% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.73% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.57% | -0.09% |