Сравнение CSQIX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.24% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | -0.52% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
CSQIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.31%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и GAAVX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
CSQIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
CSQIX
GAAVX
Сравнение CSQIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.95 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 3.08 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.79 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.05 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.95 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.47 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и GAAVX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и GAAVX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и GAAVX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -9.59% | -71.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -3.09% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -9.59% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.48% | -1.20% | -72.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -3.11% | -44.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.54% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и GAAVX
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.85% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 4.81% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 6.82% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 5.81% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 5.87% | +124.52% |