Сравнение CSQIX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 0.99% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 3.85% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.99% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции CSQIX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 3.28% против 7.15% соответственно.
CSQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.28%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и QSPRX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
CSQIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
CSQIX
QSPRX
Сравнение CSQIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.43 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.94 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.77 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.37 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.43 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.18 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.57 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и QSPRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и QSPRX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и QSPRX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -41.22% | -39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -8.17% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -17.17% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -41.22% | -39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.55% | -0.10% | -73.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -10.21% | -37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.70% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и QSPRX
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 6.54% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 10.13% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 16.03% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 12.80% | +117.59% |