Сравнение CSQIX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 0.99% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 3.85% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции CSQIX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 3.28% против 6.75% соответственно.
CSQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.28%
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и ADAIX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
CSQIX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
CSQIX
ADAIX
Сравнение CSQIX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 4.19 | -4.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 6.86 | -6.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.06 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 9.83 | -10.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 37.48 | -37.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 4.19 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.02 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.56 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и ADAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и ADAIX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и ADAIX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -14.75% | -65.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -0.64% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -7.40% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -14.75% | -65.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.55% | -0.31% | -73.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -2.85% | -44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.17% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и ADAIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.38% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 1.11% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 1.54% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 2.69% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 4.33% | +126.06% |