Сравнение CSQ с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.59% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 14.98% против 2.96% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
SCLAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и SCLAX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
CSQ vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
CSQ
SCLAX
Сравнение CSQ c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.82 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.54 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.06 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 8.48 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.82 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.94 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и SCLAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и SCLAX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности SCLAX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.89% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и SCLAX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -5.59% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -2.32% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -5.59% | -27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -5.59% | -42.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -2.23% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -1.15% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.56% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и SCLAX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.10% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 1.98% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 2.64% | +18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 3.07% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 2.74% | +20.19% |