PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с NMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSQ с NMFC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while NMFC (New Mountain Finance Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CSQ returned 16.38%/yr vs 6.45%/yr for NMFC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSQ и NMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSQ показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции NMFC по среднегодовой доходности: 16.38% против 6.45% соответственно.

CSQ

1 день
1.27%
1 месяц
-0.51%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.75%
1 год
22.69%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.41%
10 лет*
16.38%

NMFC

1 день
0.76%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-15.21%
3 года*
-3.21%
5 лет*
0.62%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSQ и NMFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		8.10%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%
NMFC
New Mountain Finance Corporation		-9.98%-7.17%-0.95%15.47%-0.55%31.94%-7.13%20.64%2.78%5.71%

Correlation

The correlation between CSQ and NMFC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2011 г.

0.36

The correlation between CSQ and NMFC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

New Mountain Finance Corporation

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUG
Часто сравнивают с NMFC:
NMFC с GSBDNMFC с OCSLNMFC с ARCCNMFC с ^GSPCNMFC с MAINNMFC с DGRONMFC с VOO

Доходность на риск

CSQ vs. NMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NMFC
Ранг доходности на риск NMFC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c NMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSQNMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.67

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.86

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.62

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

-1.20

+7.56

CSQ vs. NMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NMFC равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и NMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSQ и NMFC

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, примерно равная максимальной просадке NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и NMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSQNMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-64.16%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-24.56%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-27.77%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-27.77%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

-64.16%

+15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-21.72%

+19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-5.47%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

12.70%

-9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и NMFC

Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 5.74%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSQNMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.36%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

18.29%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

22.70%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

18.51%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

25.91%

-2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и NMFC

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности NMFC в 16.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.72%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
NMFC
New Mountain Finance Corporation		16.10%13.90%12.17%11.40%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%

Часто задаваемые вопросы

CSQ and NMFC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMFC has higher volatility (6.36%) compared to CSQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs NMFC's -64.16%.

CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSQ и NMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор