PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQ с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQ и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQ и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		-9.64%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 14.80% против 8.27% соответственно.

CSQ

1 день
3.76%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-8.01%
1 год
13.61%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.80%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с DIVOCSQ с ADXCSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUGCSQ с VTI
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий CSQ и IOEZX

CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

CSQ vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.28

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.84

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.62

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

6.69

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQ vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между CSQ и IOEZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и IOEZX

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		7.54%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CSQ и IOEZX

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-56.15%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-11.71%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-21.47%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

-38.12%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-4.99%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.64%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.84%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и IOEZX

Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.25%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

8.69%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

15.56%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

13.90%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

16.44%

+6.49%