Сравнение CSQ с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 14.98% против 7.78% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CIHEX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
CSQ vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
CSQ
CIHEX
Сравнение CSQ c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.24 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.85 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.02 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 9.02 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.24 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CIHEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CIHEX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности CIHEX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CIHEX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -17.80% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -5.82% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -15.77% | -17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -17.80% | -30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -3.29% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -2.34% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.30% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CIHEX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 2.66% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 5.01% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 9.28% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 9.13% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 9.38% | +13.55% |