Сравнение CSQ с CHYDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CHYDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CHYDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | -0.47% | 6.72% | 7.78% | 12.26% | -10.35% | 6.44% | 4.78% | 14.29% | -4.30% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у CHYDX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CHYDX по среднегодовой доходности: 14.98% против 5.12% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
CHYDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CHYDX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CHYDX в 1.00%.
Доходность на риск
CSQ vs. CHYDX — Ранг доходности на риск
CSQ
CHYDX
Сравнение CSQ c CHYDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CHYDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.81 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.50 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.84 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 8.54 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.81 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CHYDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CHYDX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности CHYDX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.74% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CHYDX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CHYDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CHYDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -35.03% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -2.85% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -13.66% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -23.35% | -24.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -1.60% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -2.78% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.61% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CHYDX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CHYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.04% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 1.60% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 3.00% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 4.05% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 4.96% | +17.97% |