PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQ с BXSL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL).

CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQ и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQ и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		-9.64%16.25%28.11%20.80%-24.26%3.76%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-7.02%-9.36%29.02%37.82%-26.03%24.96%

Доходность по периодам

С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью -7.02%.

CSQ

1 день
3.76%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-8.01%
1 год
13.61%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.80%

BXSL

1 день
2.91%
1 месяц
2.52%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-3.35%
1 год
-17.82%
3 года*
9.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с DIVOCSQ с ADXCSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUGCSQ с VTI
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

CSQ vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQBXSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.76

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.97

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.74

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-1.27

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQ vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQBXSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.76

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между CSQ и BXSL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и BXSL

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности BXSL в 13.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		7.54%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.00%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQ и BXSL

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и BXSL.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-36.80%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-23.47%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-21.07%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-13.88%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

13.62%

-9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и BXSL

Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 6.85%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.42%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

15.51%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

23.61%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

23.77%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

23.77%

-0.84%