PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPF с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPF с VRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CSPF is actively managed, while VRP is passively managed. Over the past year, CSPF returned 9.14% vs 6.96% for VRP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности CSPF и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPF показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 2.11%.

CSPF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPF и VRP

2026 (YTD)2025
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		2.65%8.03%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%6.01%

Correlation

The correlation between CSPF and VRP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.48

The correlation between CSPF and VRP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с CSPF:
CSPF с CSRECSPF с CSNRCSPF с IPPPCSPF с QTPICSPF с PFFACSPF с FPFDCSPF с PFXF
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

CSPF vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPF c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPFVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.42

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.51

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.42

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

13.02

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPF vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPF на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPF и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPFVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.38

+1.58

Просадки

Сравнение просадок CSPF и VRP

Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPFVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-46.04%

+42.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.89%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.12%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-2.31%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.54%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPF и VRP

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPFVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.66%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.33%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

2.88%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

6.55%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

14.53%

-10.36%

Сравнение комиссий CSPF и VRP

CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPF и VRP

Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VRP в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		5.16%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

CSPF and VRP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSPF has higher volatility (1.08%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs VRP's -46.04%.

On 1-year performance, CSPF leads with 9.14% vs 6.96% for VRP. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 9.14% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.

VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.16% for CSPF.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.50% for VRP.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPF и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор