PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPF с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPF и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPF показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%.


CSPF

1 день
0.13%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
1.82%
С начала года
3.52%
1 год
6.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.90%

PDBC

1 день
0.47%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
18.25%
С начала года
28.15%
1 год
35.58%
3 года*
9.41%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.61%
Всё время*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.30M$1.58M$1.32M
$121.86M$152.61M$122.20M

Сравнение доходности по годам CSPF и PDBC


Correlation

The correlation between CSPF and PDBC is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

-0.04

The correlation between CSPF and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CSPF vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSPF c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSPFPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.16

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

7.07

+2.80

CSPF vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPF и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPF и PDBC

Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPFPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-49.52%

+46.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-16.55%

+13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-10.21%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-23.02%

+22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

5.05%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPF и PDBC

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) составляет 0.65%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPFPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

7.58%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

16.65%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

19.73%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

19.28%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

17.85%

-13.77%

Сравнение комиссий CSPF и PDBC

CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPF и PDBC

Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности PDBC в 3.00%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
5.32%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы


CSPF and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (7.58%) compared to CSPF (0.65%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs PDBC's -49.52%.

On 1-year performance, PDBC leads with 35.58% vs 6.76% for CSPF. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 35.58% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.

CSPF has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 3.00% for PDBC.

CSPF is categorized as Preferred Stock, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPF и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор