PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMIX с COSZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSMIX (Columbia Small Cap Value Fund I) and COSZX (Columbia Overseas Value Fund) are both mutual funds - CSMIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Columbia, while COSZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CSMIX returned 11.99%/yr vs 10.52%/yr for COSZX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMIX charges 1.26%/yr vs 0.90%/yr for COSZX.

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у COSZX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.52% соответственно.

CSMIX

1 день
1.38%
1 месяц
3.48%
С начала года
15.08%
6 месяцев
13.85%
1 год
36.80%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.99%

COSZX

1 день
-4.71%
1 месяц
-5.96%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.35%
1 год
19.68%
3 года*
19.32%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMIX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		15.08%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		1.13%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Correlation

The correlation between CSMIX and COSZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.71

The correlation between CSMIX and COSZX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с PVCMX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с MFWTXCOSZX с DFIVCOSZX с AEPGXCOSZX с VEACOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAXCOSZX с swppx

Доходность на риск

CSMIX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMIXCOSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.38

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.89

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.74

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

5.64

+5.47

CSMIX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа COSZX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и COSZX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и COSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMIXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-63.37%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.76%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-13.34%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.77%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-43.40%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-10.14%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-17.86%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.63%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) составляет 4.95%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMIXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.22%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.38%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

14.85%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

16.01%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

17.46%

+6.48%

Сравнение комиссий CSMIX и COSZX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и COSZX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности COSZX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.82%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		12.36%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%

Часто задаваемые вопросы

CSMIX and COSZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COSZX has higher volatility (6.22%) compared to CSMIX (4.95%). In terms of maximum drawdown, CSMIX dropped -53.37% vs COSZX's -63.37%.

CSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMIX и COSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор