PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		-1.68%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.81% соответственно.

CSMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
2.47%
1 год
22.20%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.52%

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий CSMIX и COSZX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

CSMIX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.77

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.27

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.33

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

9.03

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа COSZX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.77

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.28

Корреляция

Корреляция между CSMIX и COSZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и COSZX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и COSZX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-63.37%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.76%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.77%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-43.40%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-10.89%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-18.03%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.04%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) составляет 5.43%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.37%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.10%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

16.05%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

15.74%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

17.43%

+6.49%