Сравнение CSMDX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMDX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMDX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у WHGSX с доходностью 1.83%.
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMDX и WHGSX
CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
CSMDX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
CSMDX
WHGSX
Сравнение CSMDX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMDX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 1.96 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMDX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CSMDX и WHGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMDX и WHGSX
Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности WHGSX в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок CSMDX и WHGSX
Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMDX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -56.51% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.68% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -26.67% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -8.51% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.53% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.73% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMDX и WHGSX
Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMDX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.18% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.07% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 20.16% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 20.14% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.05% | -2.80% |