PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%.

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий CSMDX и BOSOX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.13

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

-0.05

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.33

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

-1.03

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между CSMDX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и BOSOX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и BOSOX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-51.32%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.89%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-22.36%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-16.07%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.26%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.82%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и BOSOX

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.10%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.48%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

18.96%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

17.82%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.56%

-0.31%