PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с PAMC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC).

CSMD и PAMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и PAMC

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		2.88%1.54%26.20%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 2.88%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAMC

1 день
4.11%
1 месяц
-4.94%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.73%
1 год
14.36%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с AFMCPAMC с QVMMPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с XMHQ

Сравнение комиссий CSMD и PAMC

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAMC в 0.60%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Доходность на риск

CSMD vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDPAMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.67

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.08

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.09

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

4.20

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDPAMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между CSMD и PAMC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и PAMC

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM202520242023202220212020
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.26%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и PAMC

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и PAMC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-27.04%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.60%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-6.30%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.66%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.52%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и PAMC

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 7.98%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.01%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.66%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

21.61%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.42%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

20.82%

-1.12%