PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с NUMG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG).

CSMD и NUMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и NUMG

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-13.96%0.78%11.99%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -13.96%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMG

1 день
3.29%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-4.28%
3 года*
2.51%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с VOONUMG с SPYNUMG с XJHNUMG с IWPNUMG с VO

Сравнение комиссий CSMD и NUMG

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDNUMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.18

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.10

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.21

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

-0.65

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.18

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между CSMD и NUMG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и NUMG

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM202520242023202220212020201920182017
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и NUMG

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и NUMG.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-38.85%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-19.71%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-21.68%

+9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-11.30%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.47%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и NUMG

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.83%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.15%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

23.42%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

22.83%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

21.92%

-2.22%