PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 15.16% против 10.46% соответственно.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий CSMCX и VSGIX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CSMCX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.85

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

5.56

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между CSMCX и VSGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и VSGIX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и VSGIX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-58.66%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.50%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-38.36%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-38.70%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-7.52%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-11.40%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.62%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и VSGIX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.87%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.71%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

24.53%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

23.56%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.92%

-0.61%