Сравнение CSMCX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -1.19% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 15.16% против 10.45% соответственно.
CSMCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 15.16%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и VSGAX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
CSMCX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
CSMCX
VSGAX
Сравнение CSMCX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 5.55 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и VSGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и VSGAX
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.37% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и VSGAX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -38.70% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.50% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -38.36% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -38.70% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -7.52% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -8.63% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.62% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и VSGAX
Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.86% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 15.70% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 24.52% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 23.56% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 22.94% | -0.63% |