PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с NEAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-4.16%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%21.97%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		7.37%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 7.37%.

CSMCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.71%
1 год
13.98%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.50%
10 лет*
14.81%

NEAIX

1 день
-3.89%
1 месяц
-9.47%
С начала года
7.37%
6 месяцев
10.73%
1 год
55.63%
3 года*
25.66%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий CSMCX и NEAIX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.89

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.45

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.57

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

12.81

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.89

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между CSMCX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и NEAIX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности NEAIX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.44%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.88%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и NEAIX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-35.93%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.98%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-35.93%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-11.55%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-8.73%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.89%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и NEAIX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.77%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

10.98%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

19.41%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

28.68%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

24.28%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

24.42%

-2.13%