PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с FECGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-4.16%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%12.73%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-6.77%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -6.77%.

CSMCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.71%
1 год
13.98%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.50%
10 лет*
14.81%

FECGX

1 день
-2.02%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-5.65%
1 год
18.56%
3 года*
10.79%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий CSMCX и FECGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.71

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.51

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между CSMCX и FECGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FECGX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FECGX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.44%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.58%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FECGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-41.85%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.81%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-40.34%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-14.81%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-16.11%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.30%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FECGX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.77%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.58%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

16.01%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

25.07%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

24.46%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

27.27%

-4.98%