PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.54%
15.35%
CSMCX
FCPGX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSMCX показывает доходность 28.14%, а FCPGX немного выше – 29.40%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 3.72% против 7.89% соответственно.


CSMCX

С начала года

28.14%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

18.55%

1 год

41.00%

5 лет (среднегодовая)

10.97%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

FCPGX

С начала года

29.40%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

15.35%

1 год

46.22%

5 лет (среднегодовая)

6.67%

10 лет (среднегодовая)

7.89%

Основные характеристики


CSMCXFCPGX
Коэф-т Шарпа2.132.34
Коэф-т Сортино2.913.12
Коэф-т Омега1.361.39
Коэф-т Кальмара1.191.21
Коэф-т Мартина13.9413.89
Индекс Язвы2.94%3.33%
Дневная вол-ть19.26%19.73%
Макс. просадка-59.87%-59.11%
Текущая просадка-7.08%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и FCPGX

И CSMCX, и FCPGX имеют комиссию равную 1.00%.


CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CSMCX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.132.34
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.913.12
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.39
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.191.21
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.9413.89
CSMCX
FCPGX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.34
CSMCX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FCPGX

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%16.99%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FCPGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.08%
-9.27%
CSMCX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FCPGX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 6.92% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
6.65%
CSMCX
FCPGX