PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSMCX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSMCXFCPGX
Дох-ть с нач. г.25.97%27.68%
Дох-ть за 1 год38.11%44.69%
Дох-ть за 3 года-2.56%-0.01%
Дох-ть за 5 лет10.38%6.45%
Дох-ть за 10 лет3.68%7.86%
Коэф-т Шарпа2.252.54
Коэф-т Сортино3.093.39
Коэф-т Омега1.381.42
Коэф-т Кальмара1.271.31
Коэф-т Мартина15.2715.57
Индекс Язвы2.87%3.25%
Дневная вол-ть19.50%19.92%
Макс. просадка-59.87%-59.11%
Текущая просадка-8.65%-10.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CSMCX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FCPGX

С начала года, CSMCX показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 3.68% против 7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.21%
13.10%
CSMCX
FCPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSMCX и FCPGX

И CSMCX, и FCPGX имеют комиссию равную 1.00%.


CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
График комиссии CSMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSMCX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSMCX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSMCX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSMCX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSMCX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSMCX, с текущим значением в 15.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.27
FCPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 15.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.57

Сравнение коэффициента Шарпа CSMCX и FCPGX

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
2.54
CSMCX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FCPGX

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%16.99%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FCPGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.65%
-10.47%
CSMCX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FCPGX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
6.14%
CSMCX
FCPGX