PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с FCPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 15.16% против 13.40% соответственно.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Сравнение комиссий CSMCX и FCPGX

И CSMCX, и FCPGX имеют комиссию равную 1.00%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.70

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

6.35

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между CSMCX и FCPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и FCPGX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FCPGX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и FCPGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-59.11%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.76%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-39.04%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-39.04%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-8.84%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-10.77%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.69%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и FCPGX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.87%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

16.73%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

24.94%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

23.43%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.74%

-0.43%