Сравнение CSMCX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или FCPGX.
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и FCPGX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSMCX показывает доходность 28.14%, а FCPGX немного выше – 29.40%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 3.72% против 7.89% соответственно.
CSMCX
28.14%
10.24%
18.55%
41.00%
10.97%
3.72%
FCPGX
29.40%
7.60%
15.35%
46.22%
6.67%
7.89%
Основные характеристики
CSMCX | FCPGX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.34 |
Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.12 |
Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.21 |
Коэф-т Мартина | 13.94 | 13.89 |
Индекс Язвы | 2.94% | 3.33% |
Дневная вол-ть | 19.26% | 19.73% |
Макс. просадка | -59.87% | -59.11% |
Текущая просадка | -7.08% | -9.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и FCPGX
И CSMCX, и FCPGX имеют комиссию равную 1.00%.
Корреляция
Корреляция между CSMCX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSMCX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и FCPGX
CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и FCPGX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и FCPGX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 6.92% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.