PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 15.16% против 20.60% соответственно.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий CSMCX и DMCRX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.06

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.60

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.73

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

12.46

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.06

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между CSMCX и DMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и DMCRX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и DMCRX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-59.16%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-15.46%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-59.16%

+25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-59.16%

+25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-10.79%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-20.35%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и DMCRX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

12.40%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

23.15%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

31.42%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

39.55%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

33.88%

-11.57%