Сравнение CSMCX с CMLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и CMLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и CMLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -4.16% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | -10.69% | 12.70% | 27.69% | 32.36% | -24.47% | 25.63% | 31.54% | 45.96% | 0.19% | 27.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у CMLIX с доходностью -10.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMCX имеют среднегодовую доходность 14.81%, а акции CMLIX немного отстают с 14.53%.
CSMCX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 14.81%
CMLIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и CMLIX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CMLIX в 0.68%.
Доходность на риск
CSMCX vs. CMLIX — Ранг доходности на риск
CSMCX
CMLIX
Сравнение CSMCX c CMLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | CMLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.45 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 1.64 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | CMLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и CMLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и CMLIX
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CMLIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.44% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 8.15% | 7.28% | 11.88% | 3.55% | 4.70% | 10.27% | 8.46% | 14.97% | 6.31% | 1.89% | 1.22% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и CMLIX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки CMLIX в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и CMLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | CMLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -30.32% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.29% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -30.32% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -30.32% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -13.29% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -7.36% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.61% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и CMLIX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | CMLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.10% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 10.07% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 19.43% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 18.95% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 20.61% | +1.68% |