Сравнение CMLIX с PFIX
CMLIX (Congress Large Cap Growth Fund) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both funds - CMLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Congress, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, CMLIX returned 12.59%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CMLIX charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности CMLIX и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMLIX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
CMLIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 16.62%
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMLIX и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 7.01% | 12.70% | 27.69% | 32.36% | -24.47% | 18.02% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Correlation
The correlation between CMLIX and PFIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | -0.10 |
The correlation between CMLIX and PFIX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMLIX vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CMLIX
PFIX
Сравнение CMLIX c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMLIX | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.61 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -0.96 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMLIX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.52 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CMLIX и PFIX
Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMLIX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -36.17% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -25.64% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -36.17% | +15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -36.17% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -19.65% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -17.13% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 16.35% | -12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMLIX и PFIX
Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) составляет 3.22%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMLIX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 7.51% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 20.89% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 30.32% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 38.50% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 38.35% | -18.14% |
Сравнение комиссий CMLIX и PFIX
CMLIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMLIX и PFIX
Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 6.80% | 7.28% | 11.88% | 3.55% | 4.70% | 10.27% | 8.46% | 14.97% | 6.31% | 1.89% | 1.22% | 3.17% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMLIX and PFIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to CMLIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, CMLIX dropped -30.32% vs PFIX's -36.17%.
CMLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMLIX и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор