PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMLIX с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMLIX (Congress Large Cap Growth Fund) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both funds - CMLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Congress, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, CMLIX returned 12.59%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CMLIX charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

CMLIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.01%
6 месяцев
5.94%
1 год
18.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.59%
10 лет*
16.62%

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMLIX и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		7.01%12.70%27.69%32.36%-24.47%18.02%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between CMLIX and PFIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.10

The correlation between CMLIX and PFIX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с SCHGCMLIX с FXAIXCMLIX с ^GSPCCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDXCMLIX с CSMCX
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

CMLIX vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.52

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.58

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.61

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

-0.96

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.52

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и PFIX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMLIXPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-36.17%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-25.64%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-36.17%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-36.17%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-19.65%

+19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-17.13%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

16.35%

-12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и PFIX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) составляет 3.22%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMLIXPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

7.51%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

20.89%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

30.32%

-16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

38.50%

-19.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

38.35%

-18.14%

Сравнение комиссий CMLIX и PFIX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и PFIX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		6.80%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMLIX and PFIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to CMLIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, CMLIX dropped -30.32% vs PFIX's -36.17%.

CMLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMLIX и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор