Сравнение CSM с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
CSM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.84% против 29.40% соответственно.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и QLD
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
CSM vs. QLD — Ранг доходности на риск
CSM
QLD
Сравнение CSM c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.88 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSM и QLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и QLD
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и QLD
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -83.13% | +47.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -25.13% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -63.68% | +39.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -63.68% | +27.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -20.10% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -18.30% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 7.67% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и QLD
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 12.96% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 25.55% | -16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 44.91% | -25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 44.77% | -27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 44.47% | -26.10% |