Сравнение CSM с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
CSM и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.36% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.54% соответственно.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
NOBL
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и NOBL
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
CSM vs. NOBL — Ранг доходности на риск
CSM
NOBL
Сравнение CSM c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.40 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.68 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.66 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 2.36 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.40 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.64 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CSM и NOBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и NOBL
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и NOBL
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -35.43% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.20% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -17.92% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -35.43% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -7.04% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.45% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.15% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и NOBL
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.61% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.07% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 15.29% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.40% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.60% | +1.77% |