Сравнение CSM с IXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и iShares Global Comm Services ETF (IXP).
CSM и IXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и IXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и IXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
IXP iShares Global Comm Services ETF | -5.25% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у IXP с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции IXP по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.79% соответственно.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
IXP
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и IXP
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IXP в 0.43%.
Доходность на риск
CSM vs. IXP — Ранг доходности на риск
CSM
IXP
Сравнение CSM c IXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и iShares Global Comm Services ETF (IXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | IXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.92 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.80 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.59 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | IXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CSM и IXP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и IXP
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IXP в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.15% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и IXP
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки IXP в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и IXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | IXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -50.11% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.26% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -44.30% | +20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -44.30% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.21% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -11.98% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.34% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и IXP
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у iShares Global Comm Services ETF (IXP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | IXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.82% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.15% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 18.31% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.04% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.50% | -0.13% |