Сравнение CSM с IQQQ
CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, CSM returned 22.82% vs 24.13% for IQQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSM charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CSM и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
CSM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.94%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSM и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 8.68% | 21.84% | 11.81% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between CSM and IQQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between CSM and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSM vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
CSM
IQQQ
Сравнение CSM c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSM | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.18 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 7.13 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSM и IQQQ
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSM | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -20.41% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -11.13% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -5.41% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.63% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.39% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и IQQQ
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 3.02%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSM | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.12% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 14.46% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 17.70% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 19.16% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 19.16% | -0.81% |
Сравнение комиссий CSM и IQQQ
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и IQQQ
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.04% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSM and IQQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to CSM (3.02%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs 22.82% for CSM. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs 22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 1.04% for CSM.
CSM is categorized as Long-Short, while IQQQ is Nasdaq-100. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.55% for IQQQ.
CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSM и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор