PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с IDUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. CSM is passively managed, while IDUB is actively managed. Over the past 3 years, CSM returned 22.30%/yr vs 18.17%/yr for IDUB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSM и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.17%.

CSM

1 день
0.44%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.09%
6 месяцев
10.27%
1 год
29.06%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.48%
10 лет*
14.38%

IDUB

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		9.09%21.84%22.09%23.50%-18.27%10.26%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between CSM and IDUB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.70

The correlation between CSM and IDUB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSM и IDUB

Секторы
CSM
IDUB

Технологии

28.7%
15.9%

Финансовые услуги

16.3%
22.5%

Промышленность

9.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.8%

Здравоохранение

8.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Коммунальные услуги

3.8%
3.3%

Недвижимость

3.1%
2.6%

Энергетика

3.1%
5.4%

Сырьевые материалы

1.9%
7.9%

Технологии

CSM
28.7%
IDUB
15.9%

Финансовые услуги

CSM
16.3%
IDUB
22.5%

Промышленность

CSM
9.0%
IDUB
15.9%

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
IDUB
8.8%

Здравоохранение

CSM
8.5%
IDUB
7.7%

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
IDUB
4.7%

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
IDUB
5.3%

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
IDUB
3.3%

Недвижимость

CSM
3.1%
IDUB
2.6%

Энергетика

CSM
3.1%
IDUB
5.4%

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
IDUB
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

CSM vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.01

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.90

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

11.54

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.45

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CSM и IDUB

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-29.20%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.46%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-12.88%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.89%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-11.16%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.87%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и IDUB

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 2.74%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.13%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

12.95%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.47%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

14.64%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

14.64%

+3.74%

Сравнение комиссий CSM и IDUB

И CSM, и IDUB имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и IDUB

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.00%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSM and IDUB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.13%) compared to CSM (2.74%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs IDUB's -29.20%.

On 3-year performance, CSM leads with 22.30% vs 18.17% for IDUB. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSM has performed better with a 22.30% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM and IDUB have the same expense ratio: 0.45% per year.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.00% for CSM.

They also come from different issuers: ProShares and Aptus.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор