PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с EMPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

CSM и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CSM и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и EMPB

2026 (YTD)20252024
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%-2.71%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.31%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 1.31%.

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%

EMPB

1 день
2.72%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с HEFTEMPB с QAI

Сравнение комиссий CSM и EMPB

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

CSM vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.37

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.03

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.76

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.07

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPB равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.09

-0.28

Корреляция

Корреляция между CSM и EMPB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и EMPB

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности EMPB в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.87%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и EMPB

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-7.55%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-5.98%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-2.99%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.64%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.04%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и EMPB

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.97%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.49%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

12.21%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

12.26%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

12.26%

+6.11%