Сравнение CSM с BITU
CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CSM returned 22.54% vs -77.31% for BITU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CSM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности CSM и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -61.44%.
CSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.40%
BITU
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -39.55%
- С начала года
- -61.44%
- 6 месяцев
- -61.30%
- 1 год
- -77.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 5.82% | 21.84% | 10.11% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -61.44% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between CSM and BITU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSM vs. BITU — Ранг доходности на риск
CSM
BITU
Сравнение CSM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.94 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | -1.45 | +11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSM и BITU
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -82.76% | +46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -82.76% | +73.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -82.76% | +79.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -35.59% | +31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 53.30% | -51.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и BITU
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.46%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 26.78% | -22.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 69.77% | -60.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 88.46% | -76.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 97.44% | -80.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 97.44% | -79.05% |
Сравнение комиссий CSM и BITU
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и BITU
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BITU в 101.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 101.78% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.03% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CSM and BITU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.78%) compared to CSM (4.46%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs BITU's -82.76%.
On 1-year performance, CSM leads with 22.54% vs -77.31% for BITU. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSM has performed better with a 22.54% return vs -77.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 101.78%, compared with 1.03% for CSM.
CSM is categorized as Long-Short, while BITU is Cryptocurrency. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.95% for BITU.
CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSM и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор