Сравнение CSM с ATTR
CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. CSM is passively managed, while ATTR is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CSM charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности CSM и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 3.32%.
CSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.40%
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSM и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 5.82% | 1.56% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.32% | 0.53% |
Correlation
The correlation between CSM and ATTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSM vs. ATTR — Ранг доходности на риск
CSM
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSM c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSM | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSM и ATTR
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSM | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -1.76% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.08% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -0.22% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSM | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 3.16% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 3.16% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 3.16% | +15.23% |
Сравнение комиссий CSM и ATTR
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и ATTR
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.03% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CSM and ATTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.
CSM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: ProShares and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для CSM и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор