PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSLLY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSLLY с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSL Ltd (CSLLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSLLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSL Ltd (CSLLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSLLY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSLLY
CSL Ltd		-12.57%-32.89%-8.71%0.93%-6.75%-2.97%14.39%51.91%18.57%55.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CSLLY показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции CSLLY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.12% против 14.05% соответственно.

CSLLY

1 день
2.21%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-35.55%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-11.83%
10 лет*
4.12%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSL Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSLLY:
CSLLY с WMTCSLLY с MUCSLLY с GLDM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CSLLY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSLLY
Ранг доходности на риск CSLLY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSLLY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSLLY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSLLY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSLLY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSLLY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSLLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSL Ltd (CSLLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSLLYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

0.98

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

1.50

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.53

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.29

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSLLY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSLLY на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSLLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSLLYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.98

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.70

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между CSLLY и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSLLY и VOO

Дивидендная доходность CSLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSLLY
CSL Ltd		4.30%2.53%1.45%1.21%1.14%1.05%0.89%0.85%1.18%1.72%3.45%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CSLLY и VOO

Максимальная просадка CSLLY за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSLLY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSLLYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-33.99%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.11%

-11.98%

-32.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.41%

-24.52%

-30.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.41%

-33.99%

-21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.31%

-6.29%

-48.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-3.72%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.31%

2.52%

+22.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CSLLY и VOO

CSL Ltd (CSLLY) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CSLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSLLYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.29%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.36%

9.44%

+16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

18.10%

+18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

16.82%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

17.99%

+10.99%