PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSLLY с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSLLY с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSL Ltd (CSLLY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSLLY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSL Ltd (CSLLY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSLLY и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSLLY
CSL Ltd		-12.57%-32.89%-8.71%0.93%-6.75%-2.97%14.39%51.91%-10.34%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, CSLLY показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

CSLLY

1 день
2.21%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-35.55%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-11.83%
10 лет*
4.12%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSL Ltd

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с CSLLY:
CSLLY с WMTCSLLY с VOOCSLLY с MU
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

CSLLY vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSLLY
Ранг доходности на риск CSLLY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSLLY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSLLY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSLLY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSLLY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSLLY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSLLY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSL Ltd (CSLLY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSLLYGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

1.92

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.35

-3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.74

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

10.04

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSLLY vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSLLY на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSLLY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSLLYGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.92

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.27

-1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.11

-0.76

Корреляция

Корреляция между CSLLY и GLDM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSLLY и GLDM

Дивидендная доходность CSLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSLLY
CSL Ltd		4.30%2.53%1.45%1.21%1.14%1.05%0.89%0.85%1.18%1.72%3.45%1.46%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSLLY и GLDM

Максимальная просадка CSLLY за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSLLY и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSLLYGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-21.63%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.11%

-19.14%

-24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.41%

-20.92%

-34.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.31%

-11.68%

-42.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-6.05%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.31%

5.22%

+20.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSLLY и GLDM

Текущая волатильность для CSL Ltd (CSLLY) составляет 8.86%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CSLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSLLYGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

10.44%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.36%

24.12%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

27.58%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

17.65%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

16.78%

+12.20%